מילשטיין הוא יוצר דוקומנטרי. סרטיו חוקרים את המבנה הנרטיבי, ובוחנים את גבולות הז'אנר. "מונוגמיה", סרטו האחרון, זכה בפרס הגדול של שבוע המבקרים בפסטיבל לוקרנו 2023. "לילות קיץ" (2021) זכה בפרס אופיר ובפרס הראשון של דוקאביב 2021. מבין סרטיו: "דפיקה בדלת" (2023), "מבול" (2018), "שבוע 23" (2016), "כוכבי לכת" (2014), ועוד.